As of 1.6 that is easy to do.  Create a JDialog with the
DialogModalityType of TOOLKIT_MODAL.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class test8 {
    public static void main(String[] args) {
        Runnable r = new Runnable() {
            public void run() {
                JDialog d = new JDialog(
                 (Frame)null,Dialog.ModalityType.TOOLKIT_MODAL);
                d.setTitle("title");
                d.setSize(300,200);
                d.setVisible(true);
                System.exit(0);
            }
        };
        EventQueue.invokeLater(r);
    }
}